Economic peaks and value-at-risk analysis: A novel approach using the laplace distribution for house prices

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dc.contributor.authorDas, Jondeep
dc.contributor.authorHazarika, Partha Jyoti
dc.contributor.authorAlizadeh, Morad
dc.contributor.authorContreras Reyes, Javier E
dc.contributor.authorMohammad, Hebatallah H.
dc.contributor.authorYousof, Haitham M.
dc.date.accessioned2025-06-15T00:29:34Z
dc.date.available2025-06-15T00:29:34Z
dc.date.issued2025-01
dc.descriptionMahmoudi y colaboradores extienden la distribución Lindley para adaptarla a escenarios de alta asimetría en datos financieros. El modelo es evaluado mediante técnicas de bondad de ajuste y aplicado al análisis de pérdidas financieras extremas. Los resultados sugieren que este enfoque supera a otros modelos tradicionales en predicción de VaR, lo que lo hace útil para instituciones financieras y gestores de riesgo.es
dc.description.abstractEl artículo propone el uso de una distribución Lindley generalizada para mejorar el análisis de picos económicos y la estimación del Value-at-Risk (VaR). A través de simulaciones y aplicaciones con datos financieros reales, se demuestra que el modelo ofrece una mayor precisión en la evaluación del riesgo extremo.es
dc.facultadFacultad de Ingeniería y Negocios
dc.format.extent24 páginas
dc.format.extent734.3Kb
dc.format.mimetypePDF
dc.identifier.citationMathematical and Computational Applications, 30(1), 24 p.
dc.identifier.doi10.3390/mca30010004
dc.identifier.issn1300-686X
dc.identifier.urihttp://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1920
dc.identifier.urihttps://www.mdpi.com/journal/mca
dc.language.isoenes
dc.publisherMDPI
dc.rightsCreative Commons Attribution License (CC BY)
dc.sourceMathematical and Computational Applications
dc.subjectValue-at-Risk (VaR)es
dc.subjectDistribuciones Lindleyes
dc.subjectRiesgo financieroes
dc.subjectModelado estadísticoes
dc.subjectLaplace
dc.subjectEconomic risk
dc.subjectExtreme house price data
dc.subjectMean of order-P
dc.subjectOdd log-logistic
dc.subjectPeaks over a random threshold
dc.subjectValue-at-risk
dc.titleEconomic peaks and value-at-risk analysis: A novel approach using the laplace distribution for house priceses
dc.typeArtículoes
dc.udla.indexScopus
dc.udla.indexWoS
dc.udla.indexDOAJ
dc.udla.privacidadDocumento públicoes

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