Economic peaks and value-at-risk analysis: A novel approach using the laplace distribution for house prices

Thumbnail Image

Files

18-Economic Peaks and Value-at-Risk Analysis.pdf (734.38 KB)

Date

2025-01

Document type

Artículo

Collections

Investigación
Total downloads9
Total views7
Bibliographic managers

Authors

Das, Jondeep, Hazarika, Partha Jyoti, Alizadeh, Morad, Contreras Reyes, Javier E, Mohammad, Hebatallah H., Yousof, Haitham M.

Faculty

Facultad de Ingeniería y Negocios

Publisher

MDPI

URI

http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1920, https://www.mdpi.com/journal/mca

DOI

10.3390/mca30010004

Keywords

Value-at-Risk (VaR), Distribuciones Lindley, Riesgo financiero, Modelado estadístico, Laplace, Economic risk, Extreme house price data, Mean of order-P, Odd log-logistic, Peaks over a random threshold, Value-at-risk

Citation

Mathematical and Computational Applications, 30(1), 24 p.

Extent

24 páginas
734.3Kb

Abstract

El artículo propone el uso de una distribución Lindley generalizada para mejorar el análisis de picos económicos y la estimación del Value-at-Risk (VaR). A través de simulaciones y aplicaciones con da...

Description

Mahmoudi y colaboradores extienden la distribución Lindley para adaptarla a escenarios de alta asimetría en datos financieros. El modelo es evaluado mediante técnicas de bondad de ajuste y aplicado al...

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

Usage statistics
035810
Oct 25Nov 25Dec 25Jan 26Feb 26Mar 26Apr 26