Economic peaks and value-at-risk analysis: A novel approach using the laplace distribution for house prices

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18-Economic Peaks and Value-at-Risk Analysis.pdf (734.38 KB)

Date

2025-01

Document type

Artículo

Collections

Investigación
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Authors

Das, Jondeep, Hazarika, Partha Jyoti, Alizadeh, Morad, Contreras Reyes, Javier E, Mohammad, Hebatallah H., Yousof, Haitham M.

Faculty

Facultad de Ingeniería y Negocios

Publisher

MDPI

URI

http://repositorio.udla.cl/xmlui/handle/udla/1920, https://www.mdpi.com/journal/mca

DOI

10.3390/mca30010004

Keywords

Value-at-Risk (VaR), Distribuciones Lindley, Riesgo financiero, Modelado estadístico, Laplace, Economic risk, Extreme house price data, Mean of order-P, Odd log-logistic, Peaks over a random threshold, Value-at-risk

Citation

Mathematical and Computational Applications, 30(1), 24 p.

Extent

24 páginas
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Abstract

El artículo propone el uso de una distribución Lindley generalizada para mejorar el análisis de picos económicos y la estimación del Value-at-Risk (VaR). A través de simulaciones y aplicaciones con da...

Description

Mahmoudi y colaboradores extienden la distribución Lindley para adaptarla a escenarios de alta asimetría en datos financieros. El modelo es evaluado mediante técnicas de bondad de ajuste y aplicado al...

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