Economic peaks and value-at-risk analysis: A novel approach using the laplace distribution for house prices - Das, Jondeep; Hazarika, Partha Jyoti; Alizadeh, Morad; Contreras Reyes, Javier E; Mohammad, Hebatallah H.; Yousof, Haitham M. (MDPI, 2025)
El artículo propone el uso de una distribución Lindley generalizada para mejorar el análisis de picos económicos y la estimación del Value-at-Risk (VaR). A través de simulaciones y aplicaciones con datos financieros reales, se demuestra que el modelo ofrece una mayor precisión en la evaluación del riesgo extremo.
Mahmoudi y colaboradores extienden la distribución Lindley para adaptarla a escenarios de alta asimetría en datos financieros. El modelo es evaluado mediante técnicas de bondad de ajuste y aplicado al análisis de pérdidas financieras extremas. Los resultados sugieren que este enfoque supera a otros modelos tradicionales en predicción de VaR, lo que lo hace útil para instituciones financieras y gestores de riesgo.
Keywords: Value-at-Risk (VaR); Distribuciones Lindley; Riesgo financiero; Modelado estadístico; Laplace; Economic risk; Extreme house price data; Mean of order-P; Odd log-logistic; Peaks over a random threshold; Value-at-risk